Recommended books: Thomas Bulkowski: Encyclopedia of Chart Patterns, 3rd Ed. (2021) 1st Ed. (2000) PDF [YouTube]
Ludvik Turek – co sleduje (navic krome price action a market structure): YouTube market profile (Time Price Opportunity (TPO)) volume profile (volume at price) “Nejdulezitejsi vec na grafu je volume na cene, likvidita. To jsou hlavni veci, ktere byste na tom grafu meli hledat. Volume POC rangi je velmi dulezity bod, ktery sleduju. Cim delsi range tim vetsi pravdepodobnost, ze trh na to bude mit reakci.” YouTube support/resistance (S/R) zony volume POC (Point of Control) range volume POC – “volume POC rangi jsou hlavni support/resistence; urcite pouzivejte volume profile rangi” YouTube 1 (“spousta lidi bere pulku range jako volume POC”) YouTube 2 “volume POC beru jakou silnou resistenci” YouTube 3 “volumova S/R zona, to je hlavni S/R zona pro ten trh, neni to high, neni to low, high je likvidita, low je likvidita, to nejsou ty hlavni S/R zony” YouTube 4 pismenkove POC (= market profile??) singly (“Jednopísmenné oblasti profilu (singles)” koncept z market profile) 123 gaps (dneska se tomu rika i fair-value gaps) YouTube likvidita na low, likvidita na high dvojkove, trojkove nedokoncene aukce (priklad sedmickove nedokoncene aukce – YouTube) low-volume nodes VAH (Value Area High) – horni hrana value area VAL (Value Area Low) – dolni hrana value area
“pokud SPX otevre v pondeli s gapem proti patku, tak je 80% pravdepodobnost, ze trh zavre ten gap behem 1, 2 dnu” YouTube nejvetsi opcni striky “velkych penez” “to je vec, ktera se sleduje, velky prachy maji tendenci dat opcni striky, to je vec, kterou velky sledujou” YouTube Bookmap, order flow, limitni objednavky, tape, level 2 “neni to uplne, ze byste to museli mit, ale pro urcity druh obchodovani je to fajn, je fajn videt limitni objednavky, to je to, co sleduji ty velky, lidi, co sedi v prop firmach” YouTube jak dela zony “ja porad sleduju volume POC” YouTube price action – vybirani likvidity (denni, tydenni, mesicni low, na tom se vybira likvidita), zmena struktury “to je zaklad, co potrebujete vedet, a to vam v podstate staci, abyste vydelali na burze” YouTube obchoduje prvni 1.5h, 2h po otevreni obchodovani v USA YouTube “nekdo tvrdi, ze bez market profilu to nejde, nekdo tvrdi, ze bez order flow to nejde, nekdo zase tvrdi, ze bez price action to nejde” “znam lidi, co jedou market profil a totalne, uplne price action na hovno, nefunguje, blbost, price action je zbytecna, potrebujete market profil, volume na cene, order flow” “spousta daytraderu na ES futures jsou zaryti market profilisti, kterym kdyz reknete ‘price action’, tak jste out, to je neco, co nikoho nezajima, ty lidi nezajima price action, oni jedou market profil, jedou podle volumu, jedou podle value arei” “neni to o metode, je to o rizeni penez a rizeni hlavy” YouTube “u tradingu byste meli akceptovat, ze obchodujete, co vidite, ne co si myslite” YouTube “nedoporucuju jet indikatory, indikatory jsou ztrata casu, to nedelejte, nejake klouzaky (klouzave prumery), MACD a takove ptakoviny, z toho nic nevykoumate, myslim, ze lepsi je pochopit cisty graf/price action a s tim si hrat, tam se da delat strasne moc veci s tou price action, kdyz do toho budete dost dlouho civet, tak vam to da vic nez, kdyz budete delat indikatory” “neznam asi nikoho, kdo vydelava indikatorama, zato znam mraky lidi, kteri vydelavaji order flow, profilem, tapem, price action” YouTube average daily range (ADR), average true range (ATR) – to je jedna z nejlepsi veciYouTube IB zony (initial balance; “pocatecni rovnovaha”) – to sleduju denne, to je zaklad, podle toho se delaji typy dni YouTube 1 prvni hodina po otevreni u intradenniho obchodovani, jinak prvni dva tydny v mesici, prvni dva mesice v roce, atd. YouTube 2 sentiment indikatory – k price action muzeme pridat TICK (pocet rostoucich akcii vs. pocet klesajicich akcii, nakoupenych prodanych jednom casovem pasmu, napr. 1 minuta, kolik se koupilo/prodalo akcii), TRIN (dela volume, misto poctu akcii bude penize), on-balance volume, advance/decline line, put/call ratio (dela opce), u ES futures se casto bere NYSE YouTubeTICK indikator funguje genialne, kdyz je trh v rotaci, divate se na tezkou prekoupenost, preprodanost, v trendu to nefunguje YouTube kdyz je NYSE advance/decline line pod nulou, tak se spis snazte hledat shorty YouTube ja mam hodne rad indexy, divam se na korelaci indexu, ES futures a proti tomu kumulace indexu Russell 2000 (ticker: RTY), Nasdaq (NQ), Mini Dow Jones (YM) a sledujete, co dela tenhle kumulativni index vs. ES, to muze byt jedna z veci, ktera muze pomoct, hledaji se divergence, potvrzeni ceny, neustale chcete videt, co dela ten index vs. co dela ES cena, nekdy to muze byt super, nekdy to muze byt na prd, ja to sleduju, je dobry byt v obraze YouTube [ve videu instrukce, jak to pouzivat] tech korelaci je hodne, muzete mit korelaci s bankama, s dluhopisama
Gapy ctyri druhy gapu, jak obchodovat s gapama, to je dobra finta, to je lepsi nez delat nejake candlesticks, ty jsou na hovno gapy jsou dobre 123 gap odskoceni gapu na open gapy proti minulemu tydnu gapy na high/low gapy gapy po zpravach
Další použitý pattern je uzavírání intraday gapu, který vychází z konceptu formace 123 gap.
Tento pattern zakládá na tom, že svíčky, které zůstanou po výraznějším pohybu odhalené, tzv. cena se na tyto úrovně během pohybu dostane pouze na krátkou chvíli, mají potenciál k tomu, aby byly v průběhu dne proobchodované, tzv. cena se na tyto úrovně alespoň na chvíli vrátila a řádně je proobchodovala a tím uzavřela tento gap.
Formaci Pin Bar není těžké rozpoznat, čerpá z konceptu dlouhého stínu a tvoří jí pouze jedna svíčka. Je to svíčka, u které dojde k odmítnutí vysoké (high) nebo nízké (low) ceny. V praxi to vypadá tak, že se cena pohybuje jedním směrem, ale poté dojde k odmítnutí a otočení pohybu ceny, která uzavře poblíž otevírací ceny, nebo za ní.
Oops! reversal pattern This is where the S&P 500 futures opens below the prior days low. If prices rally from that weak open and penetrate the low of the prior day, a long position is initiated (the opposite is true for a short setup although this example will only deal with the long side as per the book).
Source Larry Williams: Long Term Secrets to Short Term Trading (1999), p. 113
wonkmonk's notes 